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CMC Markets新一代智能交易系统“结构入门” —— Zigzag(波浪线)

2018-05-19 来源: CMCMarketsAPAC 原文链接 评论0条

Zigzag指标是连接一系列价格点的趋势线,所以Zigzag主要用途是来标识过去价格中的相对高低点,并以这些点之间的连线来表示这段价格变动的趋势。

在CMC Markets中,中文的含义将其翻译成了(之字线)。该指标主要揭示了波峰和波谷的转折点,同时,勾画出趋势的大致轮廓。ZIG连续的折线可以判断出交易品种多空博弈的性格和未来双向空间。同时可以形成交易价格旋转性的直觉。

CMC Markets新一代智能交易系统“结构入门” —— Zigzag(波浪线) - 1

Zigzag指标的参数原理:

在识别高低点的过程中,主要设置了以下三个参数:

ExtDepth、DextDeviation以及ExtBackstep;

程序中的表示:

(投资者在应用时看不到)

ExtDepth:用于设置高低点是相对与过去多少个Bars(价格图形中的k线)而言。系统默认是12;

ExtBackstep:用于设置回退计算的Bars(k线)的个数;

ExtDeviation:用于设置重新计算高低点时,与前一高低点的相对点差,默认值是5;

If:当前高点>上个高点+ 5根k线周期(分时、日、周、月等),

Or:当前低点<上个低点–5根k线周期(分时、日、周、月等)的情况下,则会对之前计算过的ExtBacksteps个Bars值的高低点进行重新计算。  

Zigzag算法:

1、对计算位置进行初期化  

判断是否是第一次进行高低点计算,如果是,则设定计算位置为除去参数ExtDepth的图形最初的部分。

如果之前已经计算过,找到最近已知的三个拐点(高点或低点),将计算位置设置为倒数第三个拐点之后,重新计算最后的拐点。  

2、从步骤1已经设置好的计算位置开始,将对用于存储高低点的变量进行初始化,准备计算高低点

计算ExtDepth区间内的低点,如果该低点是当前低点,则进行2.1.1的计算,并将其记录成一个低点;

如果当前低点比上一个低点值小于相对点差(ExtDeviation);并且之前ExtBackstep个Bars的记录的中,高于当前低点的值清空; 高点的计算如同上文,循环处理。  

3、从步骤1已经设置好的计算位置开始,定义指标高点和低点  

如果开始位置为高点,则接下来寻找低点,在找到低点之后,将下一个寻找目标定义为高点;

如果开始位置为低点,则与上面一句话相反处理。

上文中为Zigzag的原理(参数以及算法),在Zigzag指标调用的过程中,会涉及一个参数(通常是一个特定的数值),一般为10%或20%,其含义是对所画波浪线进行一个过滤的过程。

在CMC Markets的新一代智能交易系统中,系统中提供了“反转(额)点”(Reversal Amt(pts))的参数设置:以点的概念替代了百分比,作为修饰波浪线的“精确度”,或者说过滤“市场的杂音”(出现的一些不满足条件的波动)

CMC Markets新一代智能交易系统“结构入门” —— Zigzag(波浪线) - 2

注意的是:

在股票类产品中,投资者需要当心,因为有各大交易所ticksize的问题,因此“基于点(pips)的反转”和外汇、指数有所不同

应用层面上:

1、作为结构中的图表分析,zigzag没有任何的预测能力,仅仅是反应价格变动带来的趋势走势

2、显示最重要的价格运动,忽略无效的噪音,参数的设置也是基于对多大的价格波动进行判断趋势走向。

3、实际应用中,投资者可以作为Feibonaci的空间应用、或者和江恩结合做空间、时间的应用、或者可以结合其他指标,构建适合自身的系统信号。尤其与江恩理论合起来用时,可以精确判断阻力支撑位置。阻力位通常位于ZIG指标的延长线上。

鸣谢参考:

ZigZag Trading System

结构篇的回顾:

5月12日   CMC新一代智能交易系统“结构入门”----碎型(Fractals)

5月5日   CMC新一代智能交易系统“结构入门”----日本蜡烛图(K线)

(以上分析源于CMC Markets市场分析师任震鸣)

关键词: 智能交易财经
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